Mayores bancos globales deberán tener grandes reservas de capital

Por Viktoria Dendrinou 

 

BASILEA, Suiza (EFE Dow Jones)—Los mayores bancos mundiales tendrán que tener entre 16% y 20% de sus activos ponderados de riesgo en fondos propios y deuda cancelable para proteger a los contribuyentes de tener que pagar grandes cantidades de dinero para rescatar bancos fallidos en una crisis, según un plan de los reguladores mundiales anunciado el lunes.

El plan, elaborado por el Consejo de Estabilidad Financiera —FSB, por sus siglas en inglés—, con sede en Basilea, obligaría a los mayores bancos a mantener un colchón de capital considerable al que pudiera recurrirse sin causar un pánico financiero mundial.

Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra y y presidente del FSB. Agence France-Presse/Getty Images

Los reguladores consideran esta norma una manera de poner fin al llamado problema de entidades “demasiado grandes para quebrar”, algo crucial para evitar rescates a grandes entidades y proteger a los contribuyentes de tener que pagar las facturas de los bancos fallidos.

Al aplicar la norma propuesta junto con otra acordada en septiembre que impide que se ponga fin de manera perjudicial a los contratos de derivados si un banco sistémico se está desmantelando, “entraremos en un mundo en que los bancos más grandes y complejos pueden liquidarse sin necesidad de asistencia de los contribuyentes y sin perjudicar a todo el sistema”, dijo Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del FSB, en una rueda de prensa en la localidad suiza de Basilea.

Según el plan, la llamada capacidad mínima de absorción de pérdidas —o TLAC, por sus siglas en inglés— de los 30 mayores bancos del mundo debería ser de entre 16% y 20% de sus activos ponderados por riesgo. También debería ser al menos el doble que el requisito de apalancamiento de Basilea, que es el ratio de capital en manos de un banco respecto de sus activos totales. Por tanto, si el ratio de apalancamiento es de 3%, los bancos sistémicamente importantes tendrían que tener al menos 6% de sus activos totales como capital.

Para cumplir esta norma, las entidades tendrán que emitir deuda que pueda ser fácilmente absorbida para pagar pérdidas en momentos de crisis para que puedan cubrir los costos que surgirían en su hipotética disolución.

Entre los instrumentos que podrán utilizarse como TLAC está el ratio de capital Tier 1, el colchón de capital de mayor calidad que pueden tener los bancos para absorber pérdidas en sus activos. Los instrumentos que podrán usarse deberían tener un vencimiento restante de al menos un año, mientras que los productos derivados, pasivos fiscales o depósitos asegurados no podrán usarse para el estándar mínimo.

El FSB dijo, no obstante, que el mínimo propuesto no incluye los fondos propios utilizados para cubrir otros “colchones de capital exigidos por la normativa”, los colchones adicionales con que deben contar ciertos bancos sistémicamente importantes.

Esto significa que los grandes bancos podrían acabar teniendo que tener entre 21% y 25% de sus activos ponderados de riesgo en instrumentos que puedan utilizarse en caso de crisis, según la propuesta.